Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem forex

Jak zbudować strategię, część 5: Zarządzanie ryzykiem Zanim zaczniesz czytać dalej, chcę, abyś zastanowił się nad prostym pytaniem. Kiedy zadam to pytanie w naszym Daily Bootcamps. najczęstsze odpowiedzi to około 60-70. Niektórzy handlowcy będą odgadywali trochę niżej, odpowiadając numerem w pobliżu Rzadko otrzymujemy odpowiedź poniżej 50. To nie jest poprawne. W handlu możemy mieć rację tylko 30 razy i nadal przynosić zyski. W tym artykule pokażę, jak. Wersquore również przyjrzy się pytaniu, które jest potencjalnie jeszcze ważniejsze ndash, które bada, dlaczego możesz nie chcieć oczekiwać, że będziesz miał rację o wiele więcej niż połowę czasu. Co jest w obecnej cenie Kiedy banki otrzymują zamówienia od swoich klientów na wymianę 1 000 000 dolarów amerykańskich za euro, jeny lub funty brytyjskie, odpowiednio przeprowadzają transakcje, a ta dodatkowa podaż lub popyt spowoduje zmiany w cenie. Ewentualnie, jeśli dostaniemy niespodziewane oświadczenie od szefa Fed Bena Bernanke, ceny zaczną szybko się zmieniać, aby uwzględnić nowe informacje, które mogą zostać wprowadzone do środowiska. Ale oba te czynniki wpływają na przyszłą cenę, i, niestety, ndash nie ma możliwości dowiedzenia się, że tak się stanie, dopóki się nie pojawią. Obecna cena pokazuje nam mapę drogową wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Thatrsquos to. Nie ma darmowego lunchu. Jako handlowcy prawdopodobnie nie będziemy wykazywać tendencji do ciągłego prześwietlania rynku na naszej drodze do kupy bogactw. Ponieważ rynek ma zawsze rację. Nadchodzące zmiany cen będą często podyktowane przyszłymi zdarzeniami, których nie możemy przewidzieć (takimi jak duże zamówienia banków lub wiadomości, które jeszcze nie nastąpiły). Przy tego typu wydarzeniach niemożliwe jest ustalenie, co się stanie, a zatem niemożliwe jest dalsze prognozowanie przyszłych ruchów cen bez pomocy zarządzania ryzykiem. Oczywiście, możemy być zdolni pobudzić uprzedzenia i jeśli żadne wiadomości nie wejdą na rynek, który radykalnie zmieni perspektywę, moglibyśmy nawet być w stanie obrać kierunek tej tendencji (trend). Wersquove opublikował liczne materiały próbujące pomóc handlowcom to zobaczyć. Ale kiedy umieszczamy transakcje i budujemy strategię, musimy WIEDZIEĆ, że zawsze istnieje szansa, że ​​się nie mylimy, ponieważ nie ma gwarancji, że cena wzrośnie lub spadnie w dowolnym momencie. Trading to zarządzanie prawdopodobieństwami. W jakim momencie, jak sądzisz, jakie są szanse na wzrost lub spadek cen? Ważne jest, aby przyjrzeć się tej kwestii podczas planowania zarządzania ryzykiem. Jak często chcesz się spodziewać, że masz rację? Z serii DailyFX z serii Successful Traders. okazało się, że handlowcy detaliczni mają rację częściej niż są mylne w wielu najczęściej sprzedawanych parach. Poniższa tabela pokazuje zwycięskie wartości procentowe w tych parach w okresie analizy: w przypadku większości obserwowanych par walutowych inwestorzy osiągali zyski o wiele więcej niż połowę czasu (wyjątek na powyższej grafice, w którym inwestorzy w AUDJPY mieli rację tylko 49 czasu). Można się więc spodziewać, że ci traderzy, z ich wygranymi, wygranymi procentami, radzili sobie dobrze. Niestety nie: pomimo faktu, że kupcy wygrywali aż 71 transakcji, kupcy nadal tracili pieniądze jako całość. Chcesz się domyślić, dlaczego tak, tutaj jest: średnia wygrana jest niebieska, a średnia strata jest czerwona, a jak widać, każda para pokazuje, że handlarze ponosili większe straty, gdy byli w błędzie niż kwota zrobili, kiedy mieli rację. I pomimo faktu, że inwestorzy wygrywali znacznie więcej w poprzedniej grafice, fakt, że tracą oni znacznie więcej, gdy są w błędzie, przynosi wiele niepożądanych konsekwencji. In The Number One Mistake Forex Traders Make. Strategia ilościowa, David Rodriguez, stwierdziła, że ​​jest to najczęstsza pułapka dla handlowców na rynku walutowym i można to naprawić, wykorzystując zarządzanie ryzykiem na swoją korzyść. Korzystanie z zarządzania ryzykiem Jeśli więc przedsiębiorca chce prawidłowo wprowadzić zarządzanie ryzykiem do swoich strategii, jak mogą to zrobić? Istnieją dwa główne obszary, które handlowcy chcą zbadać, budując swoje podejście. Pierwsze, na które spojrzeliśmy powyżej i które odnosi się do współczynnika ryzyka i zysku, używanego przy każdym handlu, który jest podejmowany w celu uniknięcia The Number One Mistake Forex Traders Make. W artykule, David sugeruje, że lsquotraders powinni używać limitów i limitów do egzekwowania współczynnika ryzyka w stosunku 1: 1 lub wyższym. Można to wprowadzić, umieszczając stop i limit na każdej transakcji, upewniając się, że limit jest co najmniej tak daleko z dala od aktualnej ceny rynkowej jako Twojego przystanku. Możemy nawet przyjąć tę koncepcję o krok dalej, szukając większych zysków, gdy jest to słuszne, ale ryzykując mniejsze kwoty, tak aby straty były mniejsze, można to osiągnąć za pomocą współczynnika ryzyka do zysku wynoszącego od 1 do 2 (ryzykując 1 dolara za każdy 2 dolary poszukiwane). Wizualna reprezentacja współczynnika ryzyko-nagroda w stosunku 1: 2 jest przedstawiona na poniższym obrazku: Przyczyny takiej konfiguracji ryzyko-nagroda są liczne, ponieważ przyszłe ceny mogą być trudne do przewidzenia i niemożliwe do przewidzenia. Ale gdy inwestor znajduje się po właściwej stronie transakcji, ten rodzaj stosunku ryzyka do wynagrodzenia może zmaksymalizować ich zysk i ograniczyć straty w przypadkach, w których są one złe. W rzeczywistości, letrsquos mówią, że handlowiec nie ma nawet połowy czasu. Letrsquos zakłada, że ​​przedsiębiorca wygrywa jedynie w 40 swoich transakcjach. Stosując współczynnik ryzyka do zysku wynoszący od 1 do 2, nadal mogą osiągnąć zysk netto. Jak widać, stosunek ryzyka do wynagrodzenia całkowicie zmienił strategię. Gdyby przedsiębiorca szukał tylko jednego dolara w nagrodę za każdego dolara zaryzykowanego, strategia straciłaby 200 pipsów. Ale dostosowując to do współczynnika ryzyka do zysku wynoszącego od 1 do 2, przedsiębiorca przechyla kursy na ich korzyść (nawet jeśli jest to tylko 40 razy). Ale co, jeśli nasza strategia zakończy się sukcesem tylko 30 razy (jak wspomniano powyżej) Możemy po prostu wyglądać bardziej agresywnie, szukając wyższej nagrody za mniej razy, kiedy mamy rację. Poniższa tabela przedstawia 3 różne współczynniki ryzyka do uzyskania z 30 współczynnikami wygranej: Biorąc dyskusję na temat zarządzania ryzykiem o krok dalej, możemy zacząć koncentrować się na wykorzystaniu dźwigni finansowej. W końcu nie ma znaczenia, jak silne są nasze wskaźniki ryzyka do zysku, jeśli mamy do czynienia z wezwaniem do uzupełnienia depozytu w ramach kilku pierwszych transakcji związanych z realizacją strategii. Ten temat został zbadany znacznie głębiej w artykule "Ile kapitału powinienem handlować na rynku Forex z, rsquo" Jeremy'ego Wagnera. Podczas badania, w jaki sposób inwestorzy radzili sobie w oparciu o ilość wykorzystywanego kapitału handlowego, Jeremy zrobił fascynującą obserwację. Handlowcy z mniejszymi saldami na kontach generalnie wykazywali znacznie wyższą dźwignię niż inwestorzy o większych saldach. Handlowcy korzystający z mniejszego dźwigni finansowej osiągali znacznie lepsze wyniki niż operatorzy o mniejszych salach, używający poziomów powyżej 20 do 1. Handlowcy o większych saldach (wykorzystujący średnią dźwignię w przedziale od 5 do 1) częściej zarabiali ponad 80 razy niż kupcy o niższych saldach (stosując średnią dźwignię w przedziale 26 do 1). Poniższa tabela została pobrana bezpośrednio z lsquo Ile kapitału powinienem handlować na rynku Forex, rsquo i ilustruje bardziej szczegółowo to ogromne rozbieżności między tymi grupami handlowców. Z artykułu Jeremy oświadcza, że ​​lsquotraders powinien starać się wykorzystać efektywną dźwignię w wysokości od 10 do 1 lub mniej. Pozwoli to przedsiębiorcom zmniejszyć straty spowodowane stratami i jeśli będzie to połączone z wysokim współczynnikiem ryzyka do zysku. (poszukując więcej nagrody niż kwota zagrożona, jak wspomniano powyżej), handlowcy mogą zacząć szukać koncepcji zarządzania ryzykiem, aby działać na ich korzyść. --- Napisane przez James B. Stanley Możesz śledzić Jamesa na Twitterze JStanleyFX. Aby dołączyć do listy dystrybucyjnej James Stanleyrsquos, kliknij tutaj. Zrozumienie zarządzania ryzykiem Forex Trading to wymiana towarów lub usług między dwiema lub więcej stronami. Więc jeśli potrzebujesz benzyny do swojego samochodu, to zamienisz swoje dolary na benzynę. W dawnych czasach, a wciąż w niektórych społeczeństwach, handel odbywał się za pomocą barteru. gdzie jeden towar został zamieniony na inny. Handel mógł wyglądać następująco: Osoba A naprawi rozbite okno Bs w zamian za kosz jabłek z Drzewa Osobistego. Jest to praktyczny, łatwy w zarządzaniu, codzienny przykład dokonywania transakcji, przy stosunkowo łatwym zarządzaniu ryzykiem. Aby zmniejszyć ryzyko, osoba A może poprosić osobę B o pokazanie swoich jabłek, aby upewnić się, że są one dobre do jedzenia, przed naprawieniem okna. W ten sposób handel był od tysiącleci: praktyczny, przemyślany proces ludzki. To jest teraz Teraz wejdź na światową sieć i nagle ryzyko może całkowicie stracić kontrolę, częściowo ze względu na szybkość, z jaką może mieć miejsce transakcja. W rzeczywistości szybkość transakcji, natychmiastowa satysfakcja i przypływ adrenaliny przynoszących zyski w mniej niż 60 sekund mogą często wyzwalać instynkt hazardowy, któremu może ulec wiele podmiotów gospodarczych. W związku z tym mogą zwrócić się do handlu online jako forma hazardu, a nie do handlu jako profesjonalna firma, która wymaga odpowiednich nawyków spekulacyjnych. (Dowiedz się więcej o inwestowaniu lub grach hazardowych) Spekulowanie jako przedsiębiorcy nie polega na uprawianiu hazardu. Różnica między hazardem a spekulacją to zarządzanie ryzykiem. Innymi słowy, spekulując, masz jakąś kontrolę nad swoim ryzykiem, podczas gdy z hazardem nie. Nawet gra karciana, taka jak Poker, może być rozgrywana z nastawieniem hazardzisty lub z nastawieniem spekulanta. zwykle z zupełnie innymi rezultatami. Strategie bukmacherskie Istnieją trzy podstawowe sposoby obstawiania: Martingale. anty-Martingale lub spekulacyjne. Spekulacja pochodzi od łacińskiego słowa speculari, oznaczającego szpiegowanie lub czekanie. W strategii Martingale podwajasz zakład za każdym razem, gdy przegrywasz, i masz nadzieję, że ostatecznie przegrana passa się skończy i zrobisz korzystny zakład, tym samym odzyskując wszystkie swoje straty, a nawet osiągając niewielki zysk. Korzystając ze strategii anty-Martingale, zmniejszysz o połowę swoje zakłady za każdym razem, gdy przegrasz, ale podwajasz swoje zakłady za każdym razem, gdy wygrasz. Ta teoria zakłada, że ​​możesz wykorzystać zwycięską passę i zyskać odpowiednio. Oczywiście, dla przedsiębiorców internetowych, jest to lepsza z dwóch strategii do przyjęcia. Zawsze jest mniej ryzykowne szybkie przyjmowanie strat i zwiększanie lub zwiększanie wielkości handlu, gdy wygrywasz. Nie należy jednak zajmować się handlem bez wcześniejszego zestawienia kursów na Twoją korzyść, a jeśli nie jest to możliwe, nie należy w ogóle podejmować żadnej transakcji. (Aby dowiedzieć się więcej na temat metody Martingale, przeczytaj artykuł FX Trading The Martingale Way.) Know the Odds Tak więc pierwszą zasadą w zarządzaniu ryzykiem jest obliczenie szans na powodzenie transakcji. Aby to zrobić, musisz zrozumieć zarówno analizę fundamentalną, jak i techniczną. Musisz zrozumieć dynamikę rynku, na którym handlujesz, a także wiedzieć, gdzie znajdują się prawdopodobne psychologiczne punkty wyzwalające cenę, co wykres cenowy może pomóc w podjęciu decyzji. Po podjęciu decyzji o podjęciu handlu następnym ważnym czynnikiem jest sposób kontrolowania lub zarządzania ryzykiem. Pamiętaj, że jeśli możesz zmierzyć ryzyko, możesz w większości przypadków nim zarządzać. W zestawianiu kursów na twoją korzyść, ważne jest, aby narysować linię na piasku, która będzie twoim punktem wyjścia, jeśli rynek przetransakuje do tego poziomu. Różnica między tym punktem wyjścia a miejscem, w którym wchodzisz na rynek, to twoje ryzyko. Psychologicznie, musisz zaakceptować to ryzyko z góry, zanim jeszcze zaczniesz handlować. Jeśli możesz zaakceptować potencjalną stratę i jesteś z nią w porządku, możesz rozważyć dalszy handel. Jeśli strata będzie zbyt duża, abyś mógł ją ponieść, nie możesz wziąć handlu, inaczej będziesz silnie zestresowany i nie będziesz w stanie być obiektywny, gdy twój handel będzie kontynuowany. Płynność Kolejnym czynnikiem ryzyka do zbadania jest płynność. Płynność oznacza, że ​​istnieje wystarczająca liczba kupujących i sprzedających po obecnych cenach, aby łatwo i skutecznie zabrać swój handel. W przypadku rynków forex płynność, przynajmniej w głównych walutach. nigdy nie stanowi problemu. Ta płynność znana jest jako płynność rynku oraz na rynku kasowym kasowym. odpowiada on za 2 biliony dziennie w obrotach handlowych. Jednak płynność ta niekoniecznie jest dostępna dla wszystkich brokerów i nie jest taka sama we wszystkich parach walutowych. To naprawdę płynność maklerska wpłynie na ciebie jako inwestora. Jeśli nie dokonujesz transakcji bezpośrednio z dużym bankiem obsługującym transakcje na rynku forex, najprawdopodobniej będziesz musiał polegać na brokerze online, który będzie posiadać Twoje konto i odpowiednio wykonywać transakcje. Pytania dotyczące ryzyka brokera są poza zakresem tego artykułu, ale duże, dobrze znane i dobrze skapitalizowane brokerzy powinni być w porządku dla większości detalicznych sprzedawców internetowych, przynajmniej pod względem posiadania wystarczającej płynności, aby skutecznie wykonać swój handel. Ryzyko na transakcję Inny aspekt ryzyka zależy od tego, ile masz kapitału obrotowego. Ryzyko na handel powinno zawsze stanowić mały procent całkowitego kapitału. Dobry odsetek początkowy może wynosić 2 z dostępnego kapitału handlowego. Na przykład, jeśli masz 5000 na swoim koncie, maksymalna dozwolona strata nie powinna być większa niż 2. Przy tych parametrach twoja maksymalna strata wyniesie 100 na transakcję. Strata 2 na transakcję oznacza, że ​​możesz pomylić się 50 razy z rzędu, zanim zniszczysz swoje konto. Jest to mało prawdopodobny scenariusz, jeśli masz odpowiedni system do układania kursów na twoją korzyść. Jak właściwie mierzymy ryzyko? Metodą pomiaru ryzyka na transakcję można posłużyć się cennikiem. Najlepiej widać to patrząc na wykres w następujący sposób: Rysunek 1: Ramy godzinowe w USD Jednorazowa Rodzaj struktury wynagrodzenia, którą zarządzający funduszami hedgingowymi zazwyczaj stosują, w której części rekompensaty opiera się na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie z limitem zatrzymania będzie. Czy zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych tematów, o których kiedykolwiek będziesz czytać na temat handlu. Dlaczego to jest ważne Cóż, jesteśmy w biznesie zarabiania pieniędzy, a aby zarabiać pieniądze musimy nauczyć się zarządzać ryzykiem (potencjalnymi stratami). Jak na ironię, jest to jeden z najbardziej pomijanych obszarów handlu. Wielu handlarzy forex chce tylko wejść na giełdę, nie licząc całkowitego rozmiaru konta. Określają tylko, ile mogą stracić na żołądek podczas jednej transakcji i uderzą w przycisk 8220trade8221. Istnieje termin dla tego typu inwestowania8230.it8217s o nazwie8230 Kiedy handlujesz bez reguł zarządzania ryzykiem, w rzeczywistości jesteś hazardem. Nie patrzysz na długoterminowy zwrot z inwestycji. Zamiast tego, szukasz tylko tego 8220jackpot.8221 Reguły zarządzania ryzykiem będą nie tylko chronić ciebie, ale mogą cię bardzo zyskać na dłuższą metę. Jeśli nam nie wierzysz i myślisz, że 8220gambling8221 jest sposobem na wzbogacenie się, to zastanów się nad tym przykładem: Ludzie cały czas jeżdżą do Las Vegas, aby grać w swoje pieniądze w nadziei wygrania dużego jackpota, a tak naprawdę wiele osób robi zdobyć. Jak więc na świecie kasyna wciąż zarabiają, jeśli wiele osób wygrywa jackpoty? Odpowiedzią jest, że chociaż ludzie wygrywają wygrane, na dłuższą metę kasyna nadal zyskują, ponieważ zarabiają więcej pieniędzy od ludzi, którzy nie wygrywają. Stąd pochodzi określenie, że dom zawsze wygrywa 8222. Prawdą jest, że kasyna są po prostu bardzo bogatymi statystykami. Wiedzą, że na dłuższą metę będą tymi, którzy zarabiają pieniądze, a nie hazardzistami. Nawet jeśli Joe Schmoe wygra 100,000 jackpota na automatach, kasyna wiedzą, że będą setki innych graczy, którzy wygrają WON8217T, a pieniądze będą trafiać z powrotem do kieszeni. Jest to klasyczny przykład tego, jak statystycy zarabiają pieniądze na hazardzistach. Chociaż obaj tracą pieniądze, statystyk lub kasyno w tym przypadku wie, jak kontrolować swoje straty. Zasadniczo tak działa zarządzanie ryzykiem. Jeśli nauczysz się kontrolować swoje straty, będziesz miał szansę na zyski. W końcu handel na Forex to gra liczbowa. co oznacza, że ​​musisz przechylić każdy najmniejszy czynnik na swoją korzyść tak bardzo, jak tylko możesz. W kasynach przewaga kasyna jest czasami tylko 5 większa od przewagi gracza. Ale ta 5 to różnica między byciem zwycięzcą a byciem przegranym. Chcesz być bogatym statystykiem, a nie hazardzistą, ponieważ na dłuższą metę chcesz być zawsze zwycięzcą. 8221 Jak zostać tym bogatym statystykiem zamiast przegranym Czytaj dalej Zachowaj swoje postępy, logując się i zaznaczając lekcja zakończona