Podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA) Podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA) łączy wygładzoną EMA z pojedynczą wartością EMA, aby zapewnić zmniejszoną liczbę opóźnień (niż gdyby dwie średnie ruchome były używane oddzielnie). Jest to obliczane w następujący sposób: DEMA 2EMA 8211 EMA (EMA). Użytkownik może zmienić wejście (zamknięcie), długość okresu i numer zmiany. Ta definicja wskaźnika jest dalej wyrażona w skondensowanym kodzie podanym w poniższym obliczeniu. Jak handlować za pomocą podwójnej wykładniczej średniej ruchomej Podwójna wykładnicza średnia ruchoma jest opóźnionym wskaźnikiem trendu i może być używana w połączeniu z innymi badaniami. Nie są obliczane żadne sygnały transakcyjne. Jak uzyskać dostęp w MotiveWave Przejdź do menu głównego, wybierz opcję Study gtMoving AveragegtDouble Exponential Moving Average lub przejdź do menu głównego i wybierz opcję Dodaj badanie. zacznij wpisywać nazwę badania, dopóki nie pojawi się na liście, kliknij nazwę badania, kliknij OK. Ważna klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności: Informacje podane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy ich interpretować jako porady lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek zabezpieczeń. Proszę zapoznać się z naszym oświadczeniem o odpowiedzialności za ujawnienie ryzyka i wydajności. Cena wejściowa kalkulacji, zdefiniowana przez użytkownika, domyślnie zdefiniowany jest czas zamknięcia użytkownika, domyślnie 20 przesunięcie zdefiniowane przez użytkownika, domyślnie 0 dema podwójna wykładnicza średnia krocząca indeks bieżący liczba prętówTriple Wykładnicza ruchoma Średnia potrójna wykładnicza ruchoma Średnia techniczna wskaźnik (TEMA) została opracowana przez Patricka Mulloy i opublikowane w czasopiśmie "Analiza techniczna zapasów i magazynów". Zasada jego obliczeń jest podobna do DEMA (Double Exponential Moving Average). Nazwa quotit Triple Exponential Moving Averagequot nie oddaje poprawnie swojego algorytmu. Jest to unikalna mieszanka pojedynczej, podwójnej i potrójnej wykładniczej średniej kroczącej, zapewniająca mniejsze opóźnienie niż każda z nich osobno. TEMA może być używana zamiast tradycyjnych średnich ruchomych. Może być stosowany do wygładzania danych cenowych, a także do wygładzania innych wskaźników. Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Expert Advisor w MQL5 Wizard. Obliczanie Najpierw oblicza się DEMA, następnie obliczany jest błąd odchylenia ceny od DEMA: err (i) Cena (i) DEMA (Cena, N, ii) err (i) obecny błąd DEMA Cena (i) obecna cena DEMA (Cena, N, i) aktualna wartość DEMA z serii cen z okresem N. Następnie dodaj wartość wykładniczej średniej błędu i pobierz TEMA: TEMA (i) DEMA (cena, N, i) EMA (err, N, i) DEMA (cena, N, i) EMA (cena - EMA (cena, N, i), N, i) DEMA (cena, N, i) EMA (cena - DEMA (cena, N, i), N, i) 3 EMA (cena, N, i) - 3 EMA2 (cena, N , i) EMA3 (cena, N, i) EMA (err, N, i) aktualna wartość wykładniczej średniej błędu err EMA2 (cena, N, i) aktualna wartość podwójnego sekwencyjnego wygładzania ceny EMA3 (cena, N , i) aktualna wartość potrójnego sekwencyjnego wygładzania ceny. Podwójna wykładnicza średnia ruchoma Średnia podwójna wykładnicza wskaźnik techniczny (DEMA) została opracowana przez Patricka Mulloy i opublikowana w lutym 1994 r. w czasopiśmie "Analiza techniczna zapasów magazynowych". Służy do wygładzania serii cen i jest stosowany bezpośrednio na wykresie cen zabezpieczenia finansowego. Poza tym można go wykorzystać do wygładzania wartości innych wskaźników. Zaletą tego wskaźnika jest to, że eliminuje on fałszywe sygnały przy piłokształtnym ruchu cenowym i pozwala na zachowanie pozycji przy silnym trendzie. Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Expert Advisor w MQL5 Wizard. Obliczenie Wskaźnik ten jest oparty na wykładniczej średniej ruchomej (EMA). Zobaczmy błąd odchylenia ceny od wartości EMA: err (i) Cena (i) - EMA (cena, N, i) err (i) aktualny błąd EMA Cena (i) aktualna cena EMA (cena, N, i) prąd Wartość EMA serii cen z okresem N. Let39s dodaje wartość wykładniczego błędu średniego do wartości wykładniczej średniej kroczącej ceny, a otrzymamy DEMA: DEMA (i) EMA (cena, N, i) EMA (err, N, i) EMA (cena, N, i) EMA (cena - EMA (cena, N, i), N, i) 2 EMA (cena, N, i) - EMA (cena - EMA (cena, N, i), N, i) 2 EMA (Cena, N, i) - EMA2 (Cena, N, i) EMA (err, N, i) aktualna wartość wykładniczej średniej błędnej err EMA2 (Cena, N, i) bieżąca wartość podwójnego wynikającego wygładzania cen .
Średnia krocząca - MA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia krocząca - MA Jako przykład SMA rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia w ciągu 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30, 27, 29, 28 10-dniowa MA określiłaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony...
Comments
Post a Comment